如何计算两种资产组合的标准差?

在构建资产组合时,其标准差计算公式为:\(\sigma_P = \sqrt{W_1^2\sigma_1^2 W_2^2\sigma_2^2 2W_1W_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2}\)。当两种证券完全正相关(即相关系数\(\rho_{1,2} = 1\))时,资产组合的标准差简化为\(\sigma_P = W_1\sigma_1 W_2\sigma_2\)。相反,如果它们完全负相关(即\(\rho_{1,2} = -1\)),则资产组合的标准差变为\(\sigma_P = W_1\sigma_1 - W_2\sigma_2\)。

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